У Великого Князя Константина Николаевича и Анны Васильевны было 5 детей: Сергей (19(31).07.1874-16(28).01.1875), Марина (1875-1941), Анна (1878-1920), Измаил (01(13).08.1879-06(18).05.1886), Лев (03(15).04.1883-13(25).04.1886). Двое последних детей умерли от скарлатины.
В 1883 году Император Александр III пожаловал всем внебрачным детям Константина Николаевича отчество «Константиновичи» и фамилию «Князевы», а также личное дворянство, а в 1892 году и потомственное.

Анна Васильевна КУЗНЕЦОВА (КНЯЗЕВА) была незаконнорожденной дочерью актёра Василия Андреевича Каратыгина (26.02.1802-13.03.1853) и Татьяны Мартемьяновны Кузнецовой (ум. 26.05(07.06).1894). В 1847 году Т.М.Кузнецова родила двойняшек - мальчика и девочку. Через несколько лет Анна и Александр были определены в Санкт-Петербургское Театральное училище, в котором учились в 1851-1862 годах. На основании положения 1829 года в училище принимались дети всякого свободного состояния, в возрасте от 9 до 13 лет, причем от них требовалось только, чтобы были «здорового телосложения, благообразны, стройны, имели хорошие зубы, чистый грудной голос и ясное произношение». Ученики становились выпускниками в 18-20 лет, затем они были обязаны прослужить в театре не менее 10 лет. По окончании балетного класса Анна Васильевна была зачислена в труппу Императорского Мариинского театра и прослужла там до 1874 года. Она получила блестящее по тем временам образование, была хороша собой, очень стройна и грациозна.

Точно неизвестно, когда Константин Николаевич познакомился с Анной Васильевной Кузнецовой. Вероятно, это произошло в конце 60-х. В 1874 году родился их первенец - Сергей, который умер в младенчестве. А в конце 1875 году родилась дочь Марина - будущая мать Татьяны Александровны Ершовой.

В 1876 году Великий Князь Константин Николаевич купил Анне Васильевне каменный дом в Санкт-Петербурге на Английском проспекте 18 (позднее хозяйкой этого дома станет другая балерина - Матильда Кшесинская). Вскоре родилась дочь Анна, а затем сыновья Измаил и Лев. В их маленькой семье царили согласие и любовь, они путешествовали по Европе, летом отдыхали на даче в Павловске, осень проводили в любимом имении Ореанда. В Крыму Великий Князь открыто появлялся с Анной Васильевной в людных местах, представляя знакомым, говоря: "В Петербурге у меня казенная жена, а здесь - законная".

Константин Николаевич умер 13 января 1892 года. Анна Васильевна после его смерти уехала с дочерьми Мариной и Анной за границу, где прожила несколько лет, затем вернулась в Россию. По возвращении из-за границы Анна Васильевна жила в Москве в доме у Красных ворот, а затем в подмосковной Ахтырке, в имении С.И. Матвеева, мужа внучки Татьяны Александровны Ершовой.